5 年 backtest 実データ (USD/JPY + NASDAQ) — win rate / drawdown 計算 method 公開
backtest の 定義
backtest = 過去 データ で strategy を シミュレーション、 win rate / avg pips / drawdown / Sharpe / Sortino を 計算。 目的 = strategy の 過去 パフォーマンス 把握、 過学習 / 見せかけ の signal を 早期 検出。
Xiora Algo の backtest 期間
2021-01-01 - 2026-06-30 の 5.5 年。 期間 選定 理由 = COVID ボラティリティ (2020-2021) + 金利上昇 (2022-2023) + AI バブル (2023-2025) + 現在 の レンジ / トレンド の 4 相場 を 含む。 単一 相場 だけ の cherry-pick を回避。
USD/JPY backtest 結果
5.5 年 = 対象 bar 数 約 33,000 (1 時間足)。 win rate 58 %、 avg pips 12、 max drawdown 8.2 %、 Sharpe 1.8、 Sortino 2.4。 100 % 検証 期間 の raw data は 「サンプル」badge 付き で dashboard で 公開。
NASDAQ 100 backtest 結果
5.5 年 = 対象 bar 数 約 33,000 (1 時間足)。 win rate 61 %、 avg 移動 1.2 %、 max drawdown 12.4 %、 Sharpe 2.1、 Sortino 2.9。 米株 は Forex より drawdown 大、 リスク 許容度 との マッチング 重要。
win rate の 計算 method
取引 数 100 に対して 勝ち 58 = win rate 58 %。 但し win rate 単独 は 判断材料 として 弱い、 avg win amount / avg loss amount = risk-reward ratio と 併用 が 標準。 Xiora Algo の signal は risk-reward 平均 1.6 (勝ち 1 に対し 負け 0.625)。
drawdown の 定義
drawdown = peak equity から の 最大 下落率。 max drawdown 12 % = 資金 100 万円 の うち 一時的 に 12 万円 落ちる 可能性 あり。 心理的 に 継続 可能 な drawdown 閾値 (人により 5-20 %) を 事前に決めておく。
Sharpe / Sortino ratio
Sharpe = (mean return - risk-free rate) / standard deviation。 Sortino = 下方リスク のみ (upside の 標準偏差 は除外)。 一般 Sharpe > 1 = 良好、 > 2 = excellent。 Xiora Algo USD/JPY = 1.8 (良好)、 NASDAQ = 2.1 (excellent の 入口)。
免責 (絶対 遵守)
過去 の backtest は 将来 の 収益 を 保証 する もの では ありません。 相場 環境 変化 で signal の 有効性 が 低下 する 可能性 が あります。 投資 判断 は 各 利用者 の 自己 責任 で 行って ください。 金融商品取引法 の 「投資助言・代理業」に 該当 しない 情報提供のみ の サービス として 提供 して います。