Xiora Trader Backtest — 21 strategy × 30 銘柄 の 630 組合せ の 情報整理

Disclaimer 前提

本記事は 投資助言では ありません。 Xiora は 投資助言業 (金融商品取引法 第 28 条) の 登録を 行っておらず、以下は 情報提供事業 (テクニカル指標 の backtest 結果 の 情報整理) の 一部です。

個別の 売買判断は 読者ご自身の 責任と 判断で 行い、必要に応じて 登録 投資助言業者・金融機関・税理士 に 相談してください。

詳細は 投資助言 免責事項 (https://xiora-official.com/legal/investment-disclaimer.html) を 参照。

21 strategy × 30 銘柄 の 概要

Xiora Trader は 21 種の テクニカル strategy を 30 銘柄 (n225 主力 10 + topix500 主力 10 + spx500 主力 10) で backtest する 情報配信システム。

21 strategy = trend follow (7) + mean reversion (6) + breakout (4) + cycle (2) + その他 (2)。 詳細は https://xiora-official.com/insights/xiora-tradingview-21-strategy-backtest.html を 参照。

本記事では 21 × 30 = 630 組合せ の backtest 統計を、情報として 整理します。

Sharpe ratio 分布

630 組合せ の 過去 3 年間 の backtest から 計算した Sharpe ratio (naive、non-annualized) の 分布:

Sharpe > 2.0: 12 組合せ (1.9%)。 Sharpe > 1.5: 47 組合せ (7.5%)。 Sharpe > 1.0: 138 組合せ (21.9%)。 Sharpe > 0.5: 289 組合せ (45.9%)。

Sharpe > 1.0 = 「過去データ で リスク調整後 リターンが 一定水準」を 示す情報整理値、将来の 収益を 予測する ものでは ありません。

Max drawdown 分布

同 630 組合せ の max drawdown (過去 3 年間 の 最大 資産減少 率):

max drawdown < 10%: 34 組合せ (5.4%)。 < 20%: 187 組合せ (29.7%)。 < 30%: 358 組合せ (56.8%)。 < 50%: 542 組合せ (86.0%)。

投資 実務では max drawdown が 元本 耐性 を 超える 場合 撤退判断が 必要。 個々の投資家 が 許容できる drawdown は 資産規模 と リスク許容度に依存。

Win rate 分布

同 630 組合せ の win rate (勝率):

win rate > 60%: 71 組合せ (11.3%)。 > 55%: 179 組合せ (28.4%)。 > 50%: 342 組合せ (54.3%)。

win rate だけでは 収益性を 判断できず、Sharpe × drawdown × win rate の 3 軸 で 総合 filter を 掛ける必要 (「Sharpe > 1.0 かつ drawdown < 30% かつ win rate > 45%」 の 3 filter 通過 は 92 組合せ、全体の 14.6%)。

Category 別 の 特徴 (情報整理)

trend follow (7 strategy × 30 銘柄 = 210 組合せ) は Sharpe > 1.0 が 33 組合せ (15.7%)、比較的 統計的挙動 が 良好。

mean reversion (6 × 30 = 180 組合せ) は Sharpe > 1.0 が 44 組合せ (24.4%)、レンジ 相場 で 相対的に 有効。

breakout (4 × 30 = 120 組合せ) は Sharpe > 1.0 が 39 組合せ (32.5%)、ボラティリティ 期 に 統計的挙動 が 良好。

cycle / その他 は 相場依存性 が 高く、Sharpe > 1.0 が 22 組合せ (18.3%)。

Xiora Trader の 情報配信 として の 位置付け

上記 統計 は 過去 データ に 基づく シミュレーション で、将来 の 収益 を 予測・約束するものでは ありません。 実 取引では スリッページ、注文執行遅延、手数料、税金、流動性リスク等 の 影響を 受けます。

Xiora Trader は 該 統計 を TradingView 上 で パブリッシュ する 情報提供 サービス として 運営、月額 ¥3,300 で 21 strategy × 30 銘柄 の 情報 全て を 配信予定。

Disclaimer (再掲)

本記事は 投資助言では ありません。 上記の backtest 統計は 情報整理 の 一部で、収益を 約束 する ものでは ありません。

投資には 元本欠損 リスク が あります。 レバレッジ取引 は 短期間 で 元本を 超える 損失 の 可能性 が あります。 判断は ご自身の 責任と 判断で 行ってください。

詳細は 投資助言 免責事項 (https://xiora-official.com/legal/investment-disclaimer.html) を 参照。

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